?德拉基记者会欧元冲高回落 美元反弹：德拉基提到了经济数据弱于预期，但也谈及风险“大致平衡”和经济广泛增长；此外还淡化了近期经济势头放缓和意大利财政风险的影响。德拉基表示，仍然需要大量宽松的货币政策。没有讨论扩大QE，没有讨论下一步行动；如有必要央行准备好调整所有的政策工具，没有过多讨论意大利问题。发言期间欧元短暂上涨，发言结束后欧元/美元持续下挫，最低刷新8月17日以来低位；美元指数持续拉升，现货黄金大幅下跌。
?美国三季度GDP增速3.5% 消费支出强劲：美国三季度GDP初值报告于北京时间10月26日20：30公布。美国三季度GDP初值增速3.5%，优于预期不及前值。三季度GDP增速表现优于预期的背后在于消费者支出增加、企业补充库存以及政府增加支出。数据公布后，美元指数震荡上扬，日内最高升至98.87。
?人民币持续下跌 对黄金隐性利好：人民币兑美元今年迄今已累计下跌6.7%，较3月高点已贬值11%。技术上人民币似乎将超过7美元主要心理关口。市场普遍认为如果汇率超过7中国人民银行将出手支持。然而若中国央行不这么做，情况可能很糟糕。而美国政府可能会对人民币持续下跌做出回应，实施第四轮关税。贸易战争进一步升级引发规避风险情绪，会导致黄金反弹。
?买入日元2018年12月份到期期货合约（芝商所合约代码6JZ8）。
?卖出行权价为0.7050，0.7100的澳元宽跨式组合（芝商所合约代码6AZ8）。
据美国商品期货委员会公布的2018/10/23期货市场头寸持仓报告显示，上周各货币的报告总持仓情况如下： 欧元净空头变化1940万手,日元净多头变化1165万手,英镑净多头变化2529万手,澳元净空头变化2262万手,加元净多头变化4712万手,瑞士法郎净多头变化4024万手,纽元净空头变化565万手,上周总持仓多空转换的货币有：加元。除此之外，单向总持仓变动超过20%的货币有：加元，瑞士法郎。
基本面上，三个关键因素支持对日元的看多观点，分别是日本拥有大规模的经常帐盈余，净债权国的身份以及日本央行宽松立场的逐步淡化。避险情绪抬头令日本国内投资者倾向于将资金留在国内，从而得到稳定回报。而安倍近期的访华也是一个市场积极信号。另一方面，投机性日元空头仓位已经达到8个月高位，表明空头回补的风险正在积聚，一旦爆发将为日元带来显著提振。技术面上，上周日元突破震荡区间选择上行，虽然周五冲高回落，但继续下跌的可能性不大。综上，建议本周做多日元兑美元12月期货，入场点0.008950附近，止损放在0.008920，止盈在0.009020附近，入场后及时调整止损保护盈利。
卖出标的为6AZ8 的Friday Weekly Premium Quoted澳元宽跨式组合。
Product | AUD | AUD |
Security Type | FOP | FOP |
Underlying | 6AZ8 | 6AZ8 |
Direction | Short | Short |
Expiration Date | 20181103 | 20181103 |
Strike | 0.7050 | 0.7100 |
Right | Calls | Puts |
Cost Currency | USD | USD |
Multiplier | 100,000 | 100,000 |
Exercise Style | European | European |
OPT Open Cost | 0.0018 | 0.0034 |
Open Date | 20181027 | 20181027 |
OPT Close Price | 0.0018 | 0.0034 |
Future Price | 0.7097 | 0.7097 |
美澳间货币政策产生鸿沟。美联储在不断紧缩，澳联储则要把利率保持在纪录低位。贸易战的避险情绪高涨让商品货币更加脆弱，而澳大利亚和贸易战的两方——中美都有很密切联系。澳大利亚在过去十年一共换了六个总统，上周执政党失去关键的补缺选举表明第七位可能要出现了。不过澳元目前的走势已经超卖，且澳大利亚第二季消费者物价指数年率首次重回2-4%的央行目标区域。如果没有更加意外的坏消息，澳元下周走势中性的概率较大。
因此认为可以卖出11月3日到期的澳元宽跨式期权组合。
日期 | 时间 | 国家 | 数据区间 | 数据类型 |
20181029 | 20:30 | 美国 | 9月 | 核心PCE物价指数年率 |
20181029 | 20:30 | 美国 | 9月 | 核心PCE物价指数月率 |
20181030 | 07:30 | 日本 | 9月 | 失业率 |
20181030 | 18:00 | 欧元区 | 第三季度 | GDP年率初值 |
20181030 | 18:00 | 欧元区 | 10月 | 工业景气指数 |
20181030 | 18:00 | 欧元区 | 10月 | 消费者信心指数终值 |
20181030 | 18:00 | 欧元区 | 10月 | 经济景气指数 |
20181031 | 08:01 | 英国 | 10月 | Gfk消费者信心指数 |
20181031 | 08:30 | 澳大利亚 | 第三季度 | CPI年率 |
20181031 | 09:00 | 中国 | 10月 | 官方制造业PMI |
20181031 | 11:00 | 日本 | 至10月31日 | 央行利率决定 |
20181031 | 17:00 | 瑞士 | 10月 | ZEW投资者信心指数 |
20181031 | 18:00 | 欧元区 | 10月 | CPI年率初值 |
20181031 | 18:00 | 欧元区 | 9月 | 失业率 |
20181031 | 20:15 | 美国 | 10月 | ADP就业人数 |
20181031 | 20:30 | 加拿大 | 8月 | GDP月率 |
20181101 | 14:45 | 瑞士 | 第四季度 | 消费者信心指数 |
20181101 | 16:15 | 瑞士 | 10月 | CPI月率 |
20181101 | 17:30 | 英国 | 10月 | 制造业PMI |
20181101 | 20:00 | 英国 | 至11月1日 | 央行利率决定 |
20181101 | 21:45 | 美国 | 10月 | Markit制造业PMI终值 |
20181101 | 22:00 | 美国 | 10月 | ISM制造业PMI |
20181102 | 17:00 | 欧元区 | 10月 | 制造业PMI终值 |
20181102 | 20:30 | 美国 | 10月 | 失业率 |
20181102 | 20:30 | 美国 | 10月 | 季调后非农就业人口 |
日期 | 时间 | 国家 | 人物 | 事件内容 |
20181028 | 09:00 | 欧洲 | 欧洲国家于格林威治时间01:00（北京时间09:00）开始实施冬令时，届时欧洲的交易时间将延后1个小时。 | |
20181028 | 待定 | 英国 | 哈蒙德 | 英国财政大臣哈蒙德(Philip Hammond)发表秋季预算报告。 |
20181031 | 11:00 | 日本 | 日本央行 | 日本央行公布利率决议及政策声明。 |
20181031 | 22:30 | 美国 | 美联储 | 美联储举行公开会议，讨论修改大型银行机构强化审慎标准框架的拟议规则。 |
20181101 | 20:00 | 英国 | 英国央行 | 英国央行公布利率决议、会议纪要及通胀报告。 |
20181104 | 15:00 | 美国 | 北美地区开始实行冬令时，具体为美东时间02:00将时钟拨慢一个小时，至2019年3月10日（美东时间02:00）终止；美国和加拿大金融市场交易时间将较夏令时延后一小时。 |
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