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内外联动

2017/05/28美元跌势暂缓 卖出澳元期货合约
发布时间: 2018-03-27 08:31

(I)、基本面摘要

美联储会议纪要揭开神秘面纱,金融市场开启巨震模式: 北京时间周四(5月25日)凌晨2时,美联储公布的5月会议纪要显示,多数美联储官员认为收紧政策可能很快变得合适,但他们表示再次升息前要“审慎”等待进一步证据显示近期经济数据疲弱是暂时性的。总的来说,联储官员表示他们对经济的评估自3月政策会议以来变动不大,就业市场继续改善,全球经济风险正在减弱。纪要出炉之后,主要金融资产走势震荡。

曼城恐袭:自杀式爆炸中22死59伤: 据BBC的报道,周一(5月22日)发生于英国曼彻斯特体育馆内的自杀式袭击中共计有22人身亡,其中包括儿童,59人受伤。爆炸发生于当地时间22:35美国歌手Ariana Grande的演唱会上。警方称,袭击者为一名男性,其引爆了一个临时制作的爆炸装置,自己也在爆炸中死亡。伊斯兰国已经通过其信息应用通道宣布对此事件负责。

穆迪:有可能再度下调对中国的信用评级: 穆迪两位高管周五(5月26日)称,中国结构性改革不足以阻止债务上升,可能再度下调中国的信用评级。穆迪周三下调中国长期本币和外币发行人评级从Aa3至A1,并将评级展望从负面调为稳定。中国财政部回应,是次穆迪调降中国评级是基于“顺周期”评级的不恰当方法,高估了中国经济面临的困难,低估了中国政府改革和适度扩大总需求的能力。穆迪主权风险部副董事总经理称愿意见到中国当局采取“重大改革计划”以抑制债务激增带来的风险。预计未来几年中国经济出现硬着陆的可能性很小。

(II)、外汇期货与期权策略综述

挂单卖出澳元2017年6月份到期期货合约(芝商所合约代码6AM7)。

卖出 6 月 31 日到期的行权价为 1.285 的英镑看跌期权。

(II-1)、期货市场头寸分析

据美国商品期货委员会公布的5月23日期货市场头寸持仓报告显示,本周各货币的报告总持仓情况如下: 欧元净空头变化4378万手,英镑净空头变化398万手,日元净空头变化5169万手,加元净多头变化2311万手,瑞士法郎净空头变化9124万手,澳元净空头变化4180万手,纽元净空头变化636万手。本周没有总持仓多空转换的货币。除此之外,单向总持仓变动超过20%的货币有:欧元,英镑,日元,加元,瑞士法郎,澳元,纽元。

(II-2)、本周外汇期货交易策略

可挂单卖出澳元2017年6月份到期期货合约(芝商所合约代码6AM7)。 上周美元走出V形,收盘在10日线之下5日线之上。从短期来看下周初可能继续突破5日线上攻,也有可能遇阻均线而回落。我更倾向于认为是前者。同时由于过去几周澳元持续弱势,因此下周建议在周初挂单做空澳美,挂单位置在回调位(0.747),止损30个点(0.751),止盈50个点(0.742),及时跟进止损,博取美元突破10日线向20日线靠近带来的收益。 

(II-3)、本周外汇期权交易策略

卖出 6 月 31 日到期的行权价为 1.285 的英镑看跌期权。

上周五英镑虽大幅下跌跌去周内涨幅,并最终周线以阴线收盘,但形态上看并非光头阴线。基本面上,英国宏观经济并没有发生重大变化。因此,我们认为英镑继续下跌的概率不大,下周很可能是超跌反弹或低位震荡的走势。综上,我们认为英镑6月到期期货在到期日前在1.285的水平线下的时间不会太久,建议卖出英镑6月到期的行权价为1.28500的看跌期权,将6月到期期货跌破1.275作为期权止损平仓的水平线。

(III)、本周重要经济数据与事件汇总

日期

时间

国家

人物

事件内容

20170528

待定

比利时

德拉基

欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)在欧洲议会讲话。

20170531

20:00

美国

卡普兰

2017年FOMC票委、达拉斯联储主席卡普兰(Robert Kaplan)在美国外交关系协会举办的Peter McColough系列国际经济会议中发表讲话。

20170531

2:00

美国

美联储

美联储发布经济状况褐皮书。

20170601

20:00

美国

鲍威尔

美联储理事鲍威尔(Jerome Powell)在纽约经济俱乐部发表讲话。

20170602

0:45

美国

哈克

2017年FOMC票委、费城联储主席哈克(Patrick Harker)在宾州经济协会2017年会议上,就经济展望及费城联储经济增长计划发表演说。

日期

时间

国家

数据区间

数据类型


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