（I）、基本面摘要
?欧元暴跌“止不住”只因欧洲央行太“意外”：欧洲央行上周四宣布从2018年1月起月度QE规模从600亿欧元降至300亿欧元，持续九个月，符合市场预期！不过随后的德拉基记者会却鸽味浓烈，欧洲央行承诺将在未来数年继续维持刺激举措，甚至保留了逆转政策的可能性。这种小挪步让决议前处一周高位、对央行缩减量化宽松(QE)期待满满的欧元因此急跌至三个月低位。
?加泰罗尼亚独立：外媒上周五称，加泰罗尼亚议会以70票同意，10票反对，2票弃权宣布该地区从西班牙独立！加泰罗尼亚地区议会宣布独立后，该地区首府巴塞罗那正在进行抗议活动。西班牙国家报称，西班牙政府呼吁进行特别内阁会议。路透称，西班牙首相拉霍伊呼吁保持冷静，国家将重建加泰罗尼亚法律。
?美元狂飙：税改、联储主席人选、经济数据：上周美元多头累计涨幅创下今年最大。背后原因：1、美国众议院共和党人周四以微弱优势通过了一项预算决议，为年底前实现减税目标开启了快速通道。2、部分人士认为如果泰勒当选美联储主席，则将加快美联储升息步伐。3、美国商务部最新的报告称，美国三季度国内生产总值(GDP)初值年化季率增长3.0%，预期增长2.7%，前值增长3.1%。创下2015年初以来最好的两季度表现。
?本周大跌货币：日加澳：日本首相安倍晋三领导的执政联盟在上上周日的选举中大胜，意味着以超宽松货币政策为核心的“安倍经济学”增长策略将会延续。美元/日元触及三个月高位。加拿大央行周三在政策声明中两次提到加元走强，称通胀明年升至2%的时间要比之前预计的略晚一些，出口增长也将略微放缓。加元兑美元触及逾三个月低点。澳元因澳洲核心通胀率连续第七个季度低于澳洲联储设定的2-3%的长期通胀目标区间下滑。
（II）、外汇期货与期权策略综述
?挂单卖出欧元2017年12月份到期期货合约（芝商所合约代码6EZ7）。
?择机卖出行权价为0.8850的日元看涨期权（芝商所合约代码6JZ7）。
(II-1)、期货市场头寸分析
据美国商品期货委员会公布的10月24日期货市场头寸持仓报告显示，上周各货币的报告总持仓情况如下：欧元净空头变化1456万手,英镑净空头变化899万手,日元净多头变化8534万手,加元净多头变化3293万手,瑞士法郎净多头变化1306万手,澳元净多头变化1013万手,纽元净多头变化669万手。上周没有总持仓多空转换的货币。除此之外，单向总持仓变动超过20%的货币有：英镑，日元，纽元。
(II-2)、本周外汇期货交易策略
可挂单卖出欧元2017年12月份到期期货合约（芝商所合约代码6EZ7）。受欧洲央行鸽派削减，以及加泰罗尼亚独立危机等政治局势影响，欧/美上周暴跌，单周跌幅创下一年之最。技术面上欧元/美元收低于1.1670水平，将确认三个月来的头肩顶形态。该形态或暗示欧元/美元将迈向1.1300甚至更低水平。下周多国利率决议，美国也将公布美联储主席人选。虽然欧元有借此收复失地的可能，但空头胜算较高。建议周初挂单在1.17100附近中线做空欧元，止损放在1.18100，止盈位在1.15100及以上。
(II-3)、本周外汇期权交易策略
择机卖出12月到期的行权价为0.885，标的为6JZ7 的日元看涨期权。
Product | JPY |
Security Type | FOP |
Underlying | 6JZ7 |
Direction | Short |
Expiration Date | 20171215 |
Strike | 0.8850 |
Right | Calls |
Cost Currency | USD |
Multiplier | 12500000 |
Exercise Style | European |
OPT Open Cost | 0.000089 |
Open Date | 20171030 |
OPT Close Price | 0.000078 |
Future Price | 0.8815 |
